PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLAX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHLAX с HDCTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHLAX (Diamond Hill Large Cap Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHLAX returned 10.44%/yr vs 5.62%/yr for HDCTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLAX charges 0.96%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности DHLAX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHLAX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции DHLAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.44% против 5.62% соответственно.

DHLAX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.75%
3 года*
13.02%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.44%

HDCTX

1 день
-0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
10.89%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.11%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHLAX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		-0.31%5.34%22.53%13.36%-13.67%25.40%8.63%31.84%-9.89%19.93%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		10.89%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between DHLAX and HDCTX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2001 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DHLAX and HDCTX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с DHLAX:
DHLAX с MGRAXDHLAX с VINIXDHLAX с VOODHLAX с FXAIXDHLAX с OAKMXDHLAX с VFIAXDHLAX с VUG
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX

Доходность на риск

DHLAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLAX
Ранг доходности на риск DHLAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHLAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHLAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHLAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHLAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHLAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHLAXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.23

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.27

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.02

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

8.00

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHLAX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHLAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHLAX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLAXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.23

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DHLAX и HDCTX

Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHLAXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-59.05%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.95%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-11.74%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-18.22%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-19.43%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.16%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.41%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.62%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DHLAX и HDCTX

Текущая волатильность для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) составляет 2.66%, в то время как у Rational Equity Armor Fund (HDCTX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что DHLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHLAXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.86%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

6.89%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

9.40%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

10.67%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

11.53%

+6.78%

Сравнение комиссий DHLAX и HDCTX

DHLAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLAX и HDCTX

Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности HDCTX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		6.07%6.05%19.46%3.07%6.34%7.28%3.01%4.50%4.28%4.53%6.30%4.79%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Часто задаваемые вопросы

DHLAX and HDCTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (3.86%) compared to DHLAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, DHLAX dropped -52.68% vs HDCTX's -59.05%.

HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHLAX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор