Сравнение DHHF.AX с BBUS.AX
DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) and BBUS.AX (BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF) are both exchange-traded funds - DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares, while BBUS.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Total Return Index. DHHF.AX is actively managed, while BBUS.AX is passively managed. Over the past 3 years, DHHF.AX returned 14.36%/yr vs 46.26%/yr for BBUS.AX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. DHHF.AX charges 0.19%/yr vs 1.32%/yr for BBUS.AX.
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и BBUS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у BBUS.AX с доходностью -15.01%.
DHHF.AX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
BBUS.AX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- 593.29%
- 3 года*
- 46.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и BBUS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 4.23% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 4.27% |
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | -15.01% | 527.35% | -34.99% | -36.60% | 44.31% | -18.21% |
Correlation
The correlation between DHHF.AX and BBUS.AX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | -0.75 |
The correlation between DHHF.AX and BBUS.AX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. BBUS.AX — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
BBUS.AX
Сравнение DHHF.AX c BBUS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHHF.AX | BBUS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -36.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 5.25 | -4.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 16.24 | -15.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 32.22 | -27.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и BBUS.AX
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки BBUS.AX в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и BBUS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHHF.AX | BBUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -77.93% | +49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -33.50% | +25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -70.97% | +57.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -29.37% | +27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -36.11% | +32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 17.20% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и BBUS.AX
Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 2.16%, в то время как у BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | BBUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 7.21% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 24.68% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 881.65% | -871.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 404.42% | -393.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 404.42% | -391.31% |
Сравнение комиссий DHHF.AX и BBUS.AX
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BBUS.AX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и BBUS.AX
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как BBUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.40% | 0.00% | 0.00% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 2.02% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DHHF.AX and BBUS.AX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHHF.AX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHHF.AX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.32% for BBUS.AX.
DHHF.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS.AX is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.19% for DHHF.AX and 1.32% for BBUS.AX.
Подберите оптимальное распределение для DHHF.AX и BBUS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор