Сравнение BBUS.AX с A200.AX
BBUS.AX (BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - BBUS.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Total Return Index, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBUS.AX returned 46.26%/yr vs 9.49%/yr for A200.AX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. BBUS.AX charges 1.32%/yr vs 0.04%/yr for A200.AX.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.AX и A200.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS.AX показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у A200.AX с доходностью 1.91%.
BBUS.AX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- 593.29%
- 3 года*
- 46.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
A200.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | -15.01% | 527.35% | -34.99% | -36.60% | 44.31% | -18.21% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.91% | 10.31% | 9.74% | 10.96% | -1.18% | 1.03% |
Correlation
The correlation between BBUS.AX and A200.AX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | -0.69 |
The correlation between BBUS.AX and A200.AX shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
BBUS.AX
A200.AX
Сравнение BBUS.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.25 | 1.07 | +4.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.24 | 0.52 | +15.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.22 | 1.22 | +31.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS.AX и A200.AX
Максимальная просадка BBUS.AX за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.AX и A200.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.93% | -35.55% | -42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.50% | -8.40% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.97% | -13.22% | -57.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -3.22% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -4.25% | -31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 3.63% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.AX и A200.AX
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BBUS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 2.36% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 9.73% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 881.65% | 11.97% | +869.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 404.42% | 12.62% | +391.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 404.42% | 15.17% | +389.25% |
Сравнение комиссий BBUS.AX и A200.AX
BBUS.AX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.AX и A200.AX
BBUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.52% | 3.33% | 1.57% | 2.89% | 5.68% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% |
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUS.AX and A200.AX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.32% for BBUS.AX.
BBUS.AX tracks S&P 500 Total Return Index, while A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index. Their fees differ too: 1.32% for BBUS.AX and 0.04% for A200.AX.
Подберите оптимальное распределение для BBUS.AX и A200.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор