Сравнение BBUS.AX с NDQ.AX
BBUS.AX (BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF) and NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BBUS.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Total Return Index, while NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBUS.AX returned 46.26%/yr vs 21.27%/yr for NDQ.AX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. BBUS.AX charges 1.32%/yr vs 0.48%/yr for NDQ.AX.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.AX и NDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS.AX показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью 7.77%.
BBUS.AX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- 593.29%
- 3 года*
- 46.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDQ.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 21.14%
Сравнение доходности по годам BBUS.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | -15.01% | 527.35% | -34.99% | -36.60% | 44.31% | -18.21% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 7.77% | 11.35% | 38.19% | 53.22% | -28.42% | 10.20% |
Correlation
The correlation between BBUS.AX and NDQ.AX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | -0.76 |
The correlation between BBUS.AX and NDQ.AX has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
BBUS.AX
NDQ.AX
Сравнение BBUS.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.25 | 1.18 | +4.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.24 | 1.00 | +15.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.22 | 2.52 | +29.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка BBUS.AX за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.AX и NDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.93% | -30.79% | -47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.50% | -15.17% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.97% | -21.27% | -49.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -6.54% | -22.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -5.85% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 6.10% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.AX и NDQ.AX
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что BBUS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.06% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 12.07% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 881.65% | 15.40% | +866.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 404.42% | 19.19% | +385.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 404.42% | 19.17% | +385.25% |
Сравнение комиссий BBUS.AX и NDQ.AX
BBUS.AX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.AX и NDQ.AX
BBUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.52% | 0.93% | 1.81% | 2.09% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.37% | 0.25% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
BBUS.AX and NDQ.AX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NDQ.AX is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDQ.AX is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.32% for BBUS.AX.
BBUS.AX is categorized as Inverse Equities, while NDQ.AX is Nasdaq-100. BBUS.AX tracks S&P 500 Total Return Index, while NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 1.32% for BBUS.AX and 0.48% for NDQ.AX.
Подберите оптимальное распределение для BBUS.AX и NDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор