Сравнение DHF с ISD

С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции DHF уступали акциям ISD по среднегодовой доходности: 6.31% против 7.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHF берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHF на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ISD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHF и ISD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHF и ISD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности ISD в 9.54%

Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и ISD.

Текущая волатильность для Dimensional High Yield Fund (DHF) составляет 6.39%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что DHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.