Сравнение DHEIX с MWLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и MWLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и MWLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | -0.10% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 3.27% | 4.24% | 1.59% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MWLDX с доходностью -0.10%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и MWLDX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MWLDX в 0.62%.
Доходность на риск
DHEIX vs. MWLDX — Ранг доходности на риск
DHEIX
MWLDX
Сравнение DHEIX c MWLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | MWLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 1.72 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 2.94 | +5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.40 | +1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 3.11 | +7.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 11.60 | +27.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | MWLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 1.72 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.58 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.27 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и MWLDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и MWLDX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности MWLDX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и MWLDX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки MWLDX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и MWLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | MWLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -19.48% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.29% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -8.36% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.94% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.26% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.35% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и MWLDX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | MWLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.62% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 1.41% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 2.17% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.83% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.23% | +0.05% |