PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHEAX с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, DHEAX returned 4.24%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DHEAX charges 0.83%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.80%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHEAX и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.75%5.70%9.15%8.38%-3.57%0.51%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between DHEAX and VMRXX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

DHEAX vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHEAXVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.47
3.67

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.14

—

—

DHEAX vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMRXX равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и VMRXX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHEAXVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

0.00%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

0.00%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

0.00%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

0.00%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

0.00%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.00%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и VMRXX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHEAXVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.30%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

0.79%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

1.12%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

1.02%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.26%

1.02%

+1.24%

Сравнение комиссий DHEAX и VMRXX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и VMRXX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.63%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHEAX and VMRXX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMRXX has higher volatility (0.30%) compared to DHEAX (0.18%). In terms of maximum drawdown, DHEAX dropped -12.34% vs VMRXX's 0.00%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHEAX и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор