PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHDG с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHDG с BALT

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

DHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds. DHDG is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, DHDG returned 15.69% vs 6.73% for BALT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHDG charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности DHDG и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHDG показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.69%.

DHDG

1 день
0.41%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
8.00%
С начала года
8.70%
1 год
15.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.90%

BALT

1 день
0.20%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
2.61%
С начала года
2.69%
1 год
6.73%
3 года*
7.05%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—
Всё время*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHDG и BALT

2026 (YTD)20252024
DHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF		8.70%11.43%0.48%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.69%6.65%1.39%

Correlation

The correlation between DHDG and BALT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between DHDG and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DHDG и BALT

Секторы
DHDG
BALT

Технологии

37.9%
37.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

DHDG
37.9%
BALT
37.9%

Финансовые услуги

DHDG
11.7%
BALT
11.7%

Коммуникационные услуги

DHDG
10.0%
BALT
10.0%

Потребительский циклический сектор

DHDG
9.6%
BALT
9.6%

Здравоохранение

DHDG
9.1%
BALT
9.1%

Промышленность

DHDG
8.4%
BALT
8.4%

Потребительский защитный сектор

DHDG
4.6%
BALT
4.6%

Энергетика

DHDG
3.0%
BALT
3.0%

Коммунальные услуги

DHDG
2.3%
BALT
2.3%

Недвижимость

DHDG
1.9%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

DHDG
1.7%
BALT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с DHDG:
DHDG с CPSPDHDG с LJULDHDG с GRIDDHDG с IBICDHDG с PQAPDHDG с APRBDHDG с APXM
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BUFDBALT с BSCTBALT с RSPNBALT с BSCSBALT с XST.TOBALT с HLIPX

Доходность на риск

DHDG vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHDG
Ранг доходности на риск DHDG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHDG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHDG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHDG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHDG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHDG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHDG c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHDGBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.09

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
4.71

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.66

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

5.86

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

21.80

-4.52

DHDG vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHDG на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHDG и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHDG и BALT

Максимальная просадка DHDG за все время составила -8.26%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHDG и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHDGBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.26%

-4.89%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-1.15%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.34%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.31%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DHDG и BALT

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHDGBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

0.49%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

1.43%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

2.19%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

3.29%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

3.28%

+4.13%

Сравнение комиссий DHDG и BALT

DHDG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHDG и BALT

Ни DHDG, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DHDG and BALT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHDG has higher volatility (1.86%) compared to BALT (0.49%). In terms of maximum drawdown, DHDG dropped -8.26% vs BALT's -4.89%.

On 1-year performance, DHDG leads with 15.69% vs 6.73% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DHDG has performed better with a 15.69% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DHDG.

DHDG and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DHDG and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHDG и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор