PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHAMX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHAMX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DHAMX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHAMX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%24.70%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, DHAMX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre American Select Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий DHAMX и PAGDX

И DHAMX, и PAGDX имеют комиссию равную 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Доходность на риск

DHAMX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHAMX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHAMXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.73

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.47

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.19

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

16.11

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHAMX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHAMX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHAMX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHAMXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.05

Корреляция

Корреляция между DHAMX и PAGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHAMX и PAGDX

Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHAMX и PAGDX

Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHAMXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-38.03%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.80%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-36.66%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.78%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.46%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.73%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DHAMX и PAGDX

Текущая волатильность для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) составляет 5.83%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHAMXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.78%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.91%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

25.70%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

24.53%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

25.10%

-7.84%