PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHAMX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHAMX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DHAMX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHAMX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, DHAMX показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции DHAMX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.05% против 10.68% соответственно.

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre American Select Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий DHAMX и MUHLX

DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

DHAMX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHAMX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHAMXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.42

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.97

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.37

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

8.57

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHAMX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHAMX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHAMX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHAMXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.51

+0.29

Корреляция

Корреляция между DHAMX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHAMX и MUHLX

Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок DHAMX и MUHLX

Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHAMXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-62.05%

+33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-10.23%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-18.63%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.47%

-40.85%

+12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.65%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-10.81%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.83%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DHAMX и MUHLX

Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.83% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHAMXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.01%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.06%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

16.85%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.77%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.04%

+0.22%