PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHAMX с AGRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHAMX с AGRDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX).

DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHAMX и AGRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHAMX и AGRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		8.45%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-9.31%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%

Доходность по периодам

С начала года, DHAMX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у AGRDX с доходностью -9.31%. За последние 10 лет акции DHAMX уступали акциям AGRDX по среднегодовой доходности: 13.16% против 15.29% соответственно.

DHAMX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.14%
С начала года
8.45%
6 месяцев
15.41%
1 год
36.46%
3 года*
12.73%
5 лет*
10.93%
10 лет*
13.16%

AGRDX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.92%
1 год
15.96%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre American Select Equity Fund

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX
Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с FNSTX

Сравнение комиссий DHAMX и AGRDX

DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AGRDX в 0.25%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

DHAMX vs. AGRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHAMX c AGRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHAMXAGRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.75

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.24

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

1.09

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

3.70

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHAMX vs. AGRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHAMX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа AGRDX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHAMX и AGRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHAMXAGRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.75

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между DHAMX и AGRDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHAMX и AGRDX

Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.24%, что больше доходности AGRDX в 17.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.24%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		17.92%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%

Просадки

Сравнение просадок DHAMX и AGRDX

Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки AGRDX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и AGRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHAMXAGRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-34.73%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-16.55%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-34.73%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.47%

-34.73%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-12.62%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.93%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.87%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DHAMX и AGRDX

Текущая волатильность для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) составляет 5.62%, в то время как у JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHAMXAGRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.86%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.62%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

22.70%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

21.61%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

21.26%

-4.00%