Сравнение DGZ с COPA
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, DGZ returned -7.69% vs 99.76% for COPA. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGZ показывает доходность 13.79%, а COPA немного выше – 13.98%.
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
COPA
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 99.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -0.42% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 13.98% | 100.86% | -13.18% |
Correlation
The correlation between DGZ and COPA is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. COPA — Ранг доходности на риск
DGZ
COPA
Сравнение DGZ c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.58 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 11.60 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и COPA
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -34.72% | -51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -28.05% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -11.77% | -68.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -9.54% | -48.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 8.63% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и COPA
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.91% по сравнению с Themes Copper Miners ETF (COPA) с волатильностью 17.52%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.91% | 17.52% | +28.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.66% | 36.16% | +22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.62% | 41.67% | +27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 39.27% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 39.27% | -11.10% |
Сравнение комиссий DGZ и COPA
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и COPA
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.74% | 4.26% | 1.33% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and COPA have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to COPA (17.52%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 99.76% vs -7.69% for DGZ. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPA has been the lower-risk option at 17.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 99.76% return vs -7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
COPA has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while COPA is Copper. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Themes. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор