PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGSIX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSIX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		-0.10%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции DGSIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 3.91% соответственно.

DGSIX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.90%
1 год
14.19%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.01%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с AWGIXDGSIX с VGSTXDGSIX с AWEIXDGSIX с DFIHXDGSIX с AWYIXDGSIX с ABALX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с MACIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAX

Сравнение комиссий DGSIX и SIFAX

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Доходность на риск

DGSIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.03

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.86

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.49

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.92

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между DGSIX и SIFAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и SIFAX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.63%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и SIFAX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-23.62%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.07%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-8.32%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-14.69%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.35%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-8.65%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.25%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и SIFAX

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.04%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

3.93%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

5.30%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

5.50%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

5.16%

+5.20%