Сравнение DGSIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции DGSIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.01% против 6.92% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и PUDZX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
DGSIX
PUDZX
Сравнение DGSIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.98 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.57 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.35 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 13.15 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и PUDZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и PUDZX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и PUDZX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -21.53% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.20% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -17.98% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -21.53% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.44% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.31% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.47% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и PUDZX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.60% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 6.24% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 9.70% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.58% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 9.70% | +0.66% |