Сравнение DGSIX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 8.59% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции DGSIX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 7.83% против 7.28% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
AAAAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и AAAAX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
DGSIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
DGSIX
AAAAX
Сравнение DGSIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.80 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 9.69 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и AAAAX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности AAAAX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.26% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и AAAAX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -40.47% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.55% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -22.62% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -29.41% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.57% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.89% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.77% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и AAAAX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 2.96% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.03% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 7.22% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 11.60% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 12.18% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 12.66% | -2.32% |