Сравнение DGSCX с PRAFX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGSCX returned 6.76%/yr vs 8.96%/yr for PRAFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.92%/yr for PRAFX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и PRAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PRAFX с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям PRAFX по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.96% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.76%
PRAFX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам DGSCX и PRAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -1.24% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 14.08% | 29.51% | 0.32% | 6.65% | -10.24% | 25.74% | 7.02% | 19.62% | -11.55% | 10.48% |
Correlation
The correlation between DGSCX and PRAFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2010 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between DGSCX and PRAFX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск
DGSCX
PRAFX
Сравнение DGSCX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | PRAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.89 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 10.64 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.31 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и PRAFX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и PRAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -38.05% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -12.91% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -16.86% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -26.73% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -38.05% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -4.63% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -8.77% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 3.49% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и PRAFX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 3.67%, в то время как у T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.89% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 13.29% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 16.15% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.70% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.14% | +1.15% |
Сравнение комиссий DGSCX и PRAFX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PRAFX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и PRAFX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности PRAFX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.66% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 2.58% | 2.94% | 1.56% | 1.52% | 1.38% | 1.83% | 1.37% | 2.64% | 2.58% | 1.45% | 1.96% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and PRAFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAFX has higher volatility (4.89%) compared to DGSCX (3.67%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs PRAFX's -38.05%.
PRAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и PRAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор