Сравнение DGSCX с PGVFX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGSCX returned 7.75%/yr vs 11.25%/yr for PGVFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 21.16%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям PGVFX по среднегодовой доходности: 7.75% против 11.25% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 7.75%
PGVFX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам DGSCX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 7.40% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 21.16% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between DGSCX and PGVFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1998 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between DGSCX and PGVFX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
DGSCX
PGVFX
Сравнение DGSCX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSCX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.54 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.12 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 14.87 | -15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и PGVFX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, примерно равная максимальной просадке PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -68.09% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -8.76% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -12.53% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -27.58% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -41.26% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -0.42% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -11.25% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.42% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и PGVFX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 3.07%, в то время как у Polaris Global Value Fund (PGVFX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.98% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 10.68% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 12.47% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 13.90% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.62% | +3.51% |
Сравнение комиссий DGSCX и PGVFX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PGVFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и PGVFX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что сопоставимо с доходностью PGVFX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.29% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.27% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and PGVFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGVFX has higher volatility (3.98%) compared to DGSCX (3.07%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор