Сравнение DGSCX с EPSYX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGSCX returned 6.76%/yr vs 10.38%/yr for EPSYX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и EPSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям EPSYX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.38% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.76%
EPSYX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам DGSCX и EPSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -1.24% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 18.97% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 23.19% | -9.23% | 16.31% |
Correlation
The correlation between DGSCX and EPSYX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2005 г. | 0.80 |
The correlation between DGSCX and EPSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск
DGSCX
EPSYX
Сравнение DGSCX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | EPSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.60 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.73 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 18.72 | -19.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 3.31 | -4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.99 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и EPSYX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и EPSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -48.92% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -7.22% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -12.95% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -18.92% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -36.35% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -0.68% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -6.90% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 1.82% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и EPSYX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.38% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 7.97% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 10.31% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 13.08% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 14.89% | +4.40% |
Сравнение комиссий DGSCX и EPSYX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и EPSYX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности EPSYX в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.66% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 6.68% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and EPSYX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGSCX has higher volatility (3.67%) compared to EPSYX (3.38%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs EPSYX's -48.92%.
EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и EPSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор