PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGSCX с AZMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSCX с AZMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and AZMIX (Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund) are both mutual funds - DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz, while AZMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allianz. Over the past 10 years, DGSCX returned 7.65%/yr vs 7.94%/yr for AZMIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.89%/yr for AZMIX.

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и AZMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у AZMIX с доходностью 19.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGSCX имеют среднегодовую доходность 7.65%, а акции AZMIX немного впереди с 7.94%.

DGSCX

1 день
0.00%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
1.66%
С начала года
6.08%
1 год
-2.93%
3 года*
7.48%
5 лет*
2.28%
10 лет*
7.65%

AZMIX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
19.63%
1 год
35.98%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.72%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSCX и AZMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		6.08%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		19.63%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%36.72%

Correlation

The correlation between DGSCX and AZMIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г.

0.60

Over the past year, the correlation between DGSCX and AZMIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Small-Cap Fund

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с PGWCXDGSCX с AVUVDGSCX с ANVIXDGSCX с ASHIXDGSCX с AZNIXDGSCX с GCCHXDGSCX с ANNPX
Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с DRMCXAZMIX с AZBIXAZMIX с ASHIXAZMIX с PGWCXAZMIX с ANVIXAZMIX с CEMFXAZMIX с ALOIX

Доходность на риск

DGSCX vs. AZMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c AZMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSCXAZMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.60

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.06

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.84

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

8.62

-8.94

DGSCX vs. AZMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AZMIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и AZMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и AZMIX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки AZMIX в -44.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и AZMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSCXAZMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-44.57%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-12.58%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-17.91%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-41.79%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-44.57%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-6.72%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-14.16%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

4.14%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и AZMIX

Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 2.89%, в то время как у Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSCXAZMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

9.36%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

19.69%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

22.36%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

20.27%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.79%

+0.34%

Сравнение комиссий DGSCX и AZMIX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AZMIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и AZMIX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности AZMIX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		2.64%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.34%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGSCX and AZMIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZMIX has higher volatility (9.36%) compared to DGSCX (2.89%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs AZMIX's -44.57%.

AZMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSCX и AZMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор