Сравнение DGSCX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 10.62% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и AZBIX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
DGSCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
DGSCX
AZBIX
Сравнение DGSCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.11 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.66 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.85 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.82 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.11 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и AZBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и AZBIX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и AZBIX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -40.80% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -11.76% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -29.85% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -40.80% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -5.35% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -7.80% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.19% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и AZBIX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.23% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 13.00% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 19.97% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.54% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.31% | -2.05% |