PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с OAEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

DGS и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DGS и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%1.86%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		10.06%26.67%0.43%17.97%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 10.06%.

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

OAEM

1 день
4.31%
1 месяц
-10.94%
С начала года
10.06%
6 месяцев
18.04%
1 год
41.48%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DFEMOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с EMSF

Сравнение комиссий DGS и OAEM

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

DGS vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.86

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.48

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.78

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

12.06

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.63

Корреляция

Корреляция между DGS и OAEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и OAEM

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности OAEM в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.70%0.77%0.91%1.63%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и OAEM

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-17.05%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.63%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-10.94%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-3.94%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.38%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и OAEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 8.48%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

13.45%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

17.65%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

22.39%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

19.00%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

19.00%

-1.75%