Сравнение DGRW с VGWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE).
DGRW и VGWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и VGWE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.26% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 19.49% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 4.62% | 27.35% | 8.98% | 11.30% | -5.49% | 17.74% | 16.25% |
Разные валюты инструментов
DGRW торгуется в USD, в то время как VGWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 4.62%.
DGRW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.11%
VGWE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и VGWE.DE
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
DGRW vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
DGRW
VGWE.DE
Сравнение DGRW c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.71 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.19 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.35 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 12.64 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.71 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и VGWE.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и VGWE.DE
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и VGWE.DE
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и VGWE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -16.43% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.96% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -16.43% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -3.28% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -2.41% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.57% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и VGWE.DE
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.23% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.97% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 14.23% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 13.40% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 13.94% | +2.27% |