PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRW с VGWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRW и VGWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и VGWE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.26%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%19.49%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc
4.62%27.35%8.98%11.30%-5.49%17.74%16.25%
Разные валюты инструментов

DGRW торгуется в USD, в то время как VGWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 4.62%.


DGRW

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.18%
3 года*
13.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.11%

VGWE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.45%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.85%
1 год
24.43%
3 года*
16.53%
5 лет*
10.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий DGRW и VGWE.DE

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.


Доходность на риск

DGRW vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина

VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRWVGWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.71

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.19

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.35

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

12.64

-8.09

DGRW vs. VGWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VGWE.DE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и VGWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRWVGWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.71

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.96

-0.15

Корреляция

Корреляция между DGRW и VGWE.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и VGWE.DE

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и VGWE.DE

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и VGWE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRWVGWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-16.43%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.96%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-16.43%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-3.28%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.41%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.57%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и VGWE.DE

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRWVGWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.23%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.97%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.23%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.40%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

13.94%

+2.27%