PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с VDIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both Dividend funds. DGRW is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.19%/yr vs 12.25%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 14.19% против 12.25% соответственно.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between DGRW and VDIGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.91

The correlation between DGRW and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и VDIGX

Секторы
DGRW
VDIGX

Технологии

32.1%
23.6%

Здравоохранение

12.8%
16.1%

Финансовые услуги

11.3%
20.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.3%

Промышленность

9.9%
14.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.9%

Энергетика

5.0%
1.1%

Сырьевые материалы

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

0.2%
0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
32.1%
VDIGX
23.6%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
VDIGX
16.1%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
VDIGX
20.1%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
VDIGX
2.3%

Промышленность

DGRW
9.9%
VDIGX
14.9%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
VDIGX
10.7%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
VDIGX
7.9%

Энергетика

DGRW
5.0%
VDIGX
1.1%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
VDIGX
2.6%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
VDIGX
0.5%

Недвижимость

DGRW

-

VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

DGRW vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.78

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.20

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

0.86

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

3.32

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.78

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DGRW и VDIGX

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-45.23%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.09%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-10.23%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-16.18%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-32.98%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.54%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-6.65%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.36%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и VDIGX

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.20%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.57%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

10.07%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.86%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.70%

+0.51%

Сравнение комиссий DGRW и VDIGX

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и VDIGX

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VDIGX в 24.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and VDIGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to VDIGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs VDIGX's -45.23%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор