Сравнение DGRW с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRW или VDIGX.
Основные характеристики
| DGRW | VDIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.89% | 2.82% |
| Дох-ть за 1 год | 21.71% | 10.76% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 6.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.19% | 10.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 9.12% |
| Макс. просадка | -32.04% | -45.23% |
| Current Drawdown | -2.66% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между DGRW и VDIGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и VDIGX
С начала года, DGRW показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и VDIGX
DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRW c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и VDIGX
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VDIGX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 3.27% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.84% | 5.16% | 2.86% | 5.69% | 3.41% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и VDIGX
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и VDIGX
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.