PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRW с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRW и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DGRW с VDIGX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRW или VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRW:

0.56

VDIGX:

0.54

Коэф-т Сортино

DGRW:

0.83

VDIGX:

0.82

Коэф-т Омега

DGRW:

1.12

VDIGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

DGRW:

0.51

VDIGX:

0.50

Коэф-т Мартина

DGRW:

1.85

VDIGX:

1.68

Индекс Язвы

DGRW:

4.48%

VDIGX:

4.27%

Дневная вол-ть

DGRW:

16.55%

VDIGX:

14.55%

Макс. просадка

DGRW:

-32.04%

VDIGX:

-45.23%

Текущая просадка

DGRW:

-4.81%

VDIGX:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.53% соответственно.

DGRW

С начала года

0.39%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.17%

3 года

11.60%

5 лет

14.67%

10 лет

12.07%

VDIGX

С начала года

2.12%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-2.60%

1 год

6.56%

3 года

6.75%

5 лет

11.24%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий DGRW и VDIGX

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRW и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRW c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и VDIGX

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VDIGX в 13.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.59%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		13.33%11.96%2.29%6.05%5.45%2.82%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и VDIGX

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и VDIGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и VDIGX

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.37% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...