PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с IVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.13%/yr vs 15.47%/yr for IVV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции DGRW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 14.13% против 15.47% соответственно.

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between DGRW and IVV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.94

The correlation between DGRW and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и IVV

Секторы
DGRW
IVV

Технологии

32.1%
39.0%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Финансовые услуги

11.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.6%

Промышленность

9.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.5%

Энергетика

5.0%
3.1%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DGRW
32.1%
IVV
39.0%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
IVV
8.3%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
IVV
11.1%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
IVV
10.6%

Промышленность

DGRW
9.9%
IVV
7.8%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
IVV
9.9%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
IVV
4.5%

Энергетика

DGRW
5.0%
IVV
3.1%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
IVV
1.7%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
IVV
2.1%

Недвижимость

DGRW

-

IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

DGRW vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.00

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.70

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.76

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

12.43

-3.16

DGRW vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и IVV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-55.25%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.89%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-18.75%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-24.53%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-33.90%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.35%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-10.77%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.97%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и IVV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.37%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.59%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

12.28%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

16.95%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

18.08%

-1.85%

Сравнение комиссий DGRW и IVV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и IVV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DGRW and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (4.37%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.47% vs 14.13% for DGRW. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.47% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.08% for IVV.

DGRW is categorized as Dividend, while IVV is S&P 500. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор