PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRW с GRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

DGRW и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRW и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и GRNY

2026 (YTD)20252024
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.26%12.17%-4.72%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.03%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -3.03%.

DGRW

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.18%
3 года*
13.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.11%

GRNY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий DGRW и GRNY

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRW vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.18

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.77

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.29

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.42

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.18

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между DGRW и GRNY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и GRNY

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и GRNY

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRWGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-24.18%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.63%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-8.46%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.34%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.12%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и GRNY

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.62%, в то время как у Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRWGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.03%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

14.33%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

24.49%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

23.96%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

23.96%

-7.75%