PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и MEAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%1.18%1.91%1.63%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции DGRE превзошли акции MEAR по среднегодовой доходности: 7.51% против 1.75% соответственно.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий DGRE и MEAR

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.


Доходность на риск

DGRE vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.81

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.78

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.73

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.77

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

21.16

-8.67

DGRE vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEAR равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.81

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

2.38

-2.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.16

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.09

-0.85

Корреляция

Корреляция между DGRE и MEAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и MEAR

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MEAR в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и MEAR

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и MEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-2.68%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-0.86%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-1.12%

-33.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-2.68%

-34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-0.24%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-0.19%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.15%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и MEAR

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

0.37%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

0.60%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

1.16%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

0.98%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

1.52%

+17.92%