Сравнение DGRE с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
DGRE и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции DGRE превзошли акции MEAR по среднегодовой доходности: 7.51% против 1.75% соответственно.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и MEAR
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
DGRE vs. MEAR — Ранг доходности на риск
DGRE
MEAR
Сравнение DGRE c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.81 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 3.78 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.73 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.77 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 21.16 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.81 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 2.38 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.16 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.09 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и MEAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и MEAR
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и MEAR
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -2.68% | -34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -0.86% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -1.12% | -33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -2.68% | -34.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -0.24% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -0.19% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.15% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и MEAR
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 0.37% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 0.60% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 1.16% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 0.98% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 1.52% | +17.92% |