PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRE с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

DGRE и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRE и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции DGRE превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 7.51% против 2.75% соответственно.

DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с VWODGRE с SCHDDGRE с DGRW
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий DGRE и EMIF

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRE vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.42

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.16

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.89

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

13.89

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.19

+0.06

Корреляция

Корреляция между DGRE и EMIF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и EMIF

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и EMIF

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

DGREEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-48.02%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.49%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-23.68%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-48.02%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-8.10%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-15.99%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.94%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и EMIF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGREEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.58%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

12.01%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

16.67%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

19.63%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

20.61%

-1.17%