Сравнение DGRC.TO с HIGH
DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DGRC.TO is a Dividend fund managed by CI Investments, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, DGRC.TO returned 20.77%/yr vs 4.75%/yr for HIGH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности DGRC.TO и HIGH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как HIGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIGH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRC.TO показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 1.88%.
DGRC.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 34.86%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRC.TO и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRC.TO CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 18.54% | 27.20% | 12.36% | 7.79% | 1.86% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 1.88% | -0.41% | 10.11% | 5.14% | 0.38% |
Correlation
The correlation between DGRC.TO and HIGH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRC.TO vs. HIGH — Ранг доходности на риск
DGRC.TO
HIGH
Сравнение DGRC.TO c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRC.TO | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 0.00 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 0.00 | +22.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRC.TO и HIGH
Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки HIGH в -11.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRC.TO | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -11.17% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -9.63% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -11.17% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.18% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.35% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.39% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRC.TO и HIGH
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRC.TO | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.29% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 5.35% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 8.53% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 11.01% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 11.01% | +3.64% |
Сравнение комиссий DGRC.TO и HIGH
DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRC.TO и HIGH
Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRC.TO CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 2.28% | 2.58% | 2.46% | 2.56% | 2.48% | 1.87% | 3.06% | 2.20% | 1.79% | 0.23% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRC.TO and HIGH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
DGRC.TO is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: CI Investments and Simplify. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.50% for HIGH.
Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор