PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, DGRC.TO returned 12.71%/yr vs 14.66%/yr for VYM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRC.TO показывает доходность 14.54%, а VYM немного ниже – 13.91%.

DGRC.TO

1 день
0.42%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.94%
1 год
32.94%
3 года*
20.12%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.02%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.58%
1 год
27.79%
3 года*
20.26%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и VYM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		14.54%27.20%12.36%7.79%-1.70%20.84%7.22%18.60%-3.85%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		13.91%10.13%27.70%4.23%6.66%25.06%-0.56%17.96%1.52%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and VYM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

0.53

The correlation between DGRC.TO and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRC.TO и VYM

Секторы
DGRC.TO
VYM

Энергетика

27.7%
9.8%

Финансовые услуги

24.3%
20.5%

Промышленность

16.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

10.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.7%

Сырьевые материалы

8.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.5%

Технологии

1.2%
17.7%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Здравоохранение

-

12.2%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Энергетика

DGRC.TO
27.7%
VYM
9.8%

Финансовые услуги

DGRC.TO
24.3%
VYM
20.5%

Промышленность

DGRC.TO
16.1%
VYM
12.1%

Потребительский защитный сектор

DGRC.TO
10.7%
VYM
8.1%

Потребительский циклический сектор

DGRC.TO
10.2%
VYM
6.7%

Сырьевые материалы

DGRC.TO
8.0%
VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

DGRC.TO
1.7%
VYM
3.5%

Технологии

DGRC.TO
1.2%
VYM
17.7%

Недвижимость

DGRC.TO
0.1%
VYM
0.0%

Здравоохранение

DGRC.TO

-

VYM
12.2%

Коммунальные услуги

DGRC.TO

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с ISPA.DEDGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с SCHDDGRC.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

DGRC.TO vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRC.TOVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.71

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.81

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.66

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.77

18.39

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRC.TO vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRC.TOVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.07

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и VYM

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки VYM в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TOVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-28.99%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.99%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-14.97%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-14.97%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.02%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.91%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.52%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и VYM

Текущая волатильность для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TOVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.75%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

7.92%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.32%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

12.07%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.68%

+0.05%

Сравнение комиссий DGRC.TO и VYM

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и VYM

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.41%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.63%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and VYM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for DGRC.TO.

They also come from different issuers: CI Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.04% for VYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор