Сравнение DGRA.L с COMX.L
DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DGRA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while COMX.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGRA.L returned 15.29%/yr vs 11.26%/yr for COMX.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DGRA.L charges 0.33%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.
Доходность
Сравнение доходности DGRA.L и COMX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRA.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRA.L показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 13.52%.
DGRA.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.96%
COMX.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRA.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 4.94% | 13.09% | 18.23% | 18.70% | -8.32% | 5.01% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 13.52% | 16.77% | 4.47% | -7.89% | 15.00% | -24.47% |
Correlation
The correlation between DGRA.L and COMX.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between DGRA.L and COMX.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRA.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
DGRA.L
COMX.L
Сравнение DGRA.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRA.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.67 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.77 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRA.L и COMX.L
Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и COMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRA.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -27.78% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -14.52% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -14.52% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -13.96% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -15.88% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.58% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRA.L и COMX.L
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 2.92%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRA.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.51% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 16.08% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 17.59% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 20.87% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.87% | -5.84% |
Сравнение комиссий DGRA.L и COMX.L
DGRA.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRA.L и COMX.L
Ни DGRA.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGRA.L and COMX.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for DGRA.L.
DGRA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while COMX.L is Commodities. DGRA.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.33% for DGRA.L and 0.19% for COMX.L.
Подберите оптимальное распределение для DGRA.L и COMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор