Сравнение DGRA.L с CAPU.L
DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - DGRA.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index while CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRA.L returned 11.70%/yr vs 8.69%/yr for CAPU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGRA.L charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.
Доходность
Сравнение доходности DGRA.L и CAPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRA.L торгуется в USD, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRA.L показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью -0.07%.
DGRA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
CAPU.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам DGRA.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 6.76% | 13.09% | 18.23% | 18.70% | -8.32% | 25.27% | 12.58% | 28.83% | -6.56% | 26.91% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | -0.06% | 9.41% | 15.93% | 28.24% | -15.37% | 28.44% | 17.74% | 31.11% | -4.42% | 19.79% |
Correlation
The correlation between DGRA.L and CAPU.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between DGRA.L and CAPU.L has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRA.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
DGRA.L
CAPU.L
Сравнение DGRA.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRA.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.76 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 2.37 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRA.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.67 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DGRA.L и CAPU.L
Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки CAPU.L в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и CAPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRA.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -34.23% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -9.12% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -13.99% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -21.13% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -4.34% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.80% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.93% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRA.L и CAPU.L
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 2.43%, в то время как у Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRA.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.59% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.93% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 10.27% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 15.24% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.24% | -1.32% |
Сравнение комиссий DGRA.L и CAPU.L
DGRA.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRA.L и CAPU.L
Ни DGRA.L, ни CAPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGRA.L and CAPU.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRA.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRA.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
DGRA.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Natixis. Their fees differ too: 0.33% for DGRA.L and 0.65% for CAPU.L.
Подберите оптимальное распределение для DGRA.L и CAPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор