PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGR.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGR.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DGR.TO (CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - DGR.TO is a Dividend fund managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Over the past 10 years, DGR.TO returned 11.95%/yr vs 11.77%/yr for VXM-B.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGR.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGR.TO показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 11.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGR.TO имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции VXM-B.TO немного отстают с 11.77%.

DGR.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.13%
С начала года
6.03%
1 год
11.92%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.95%

VXM-B.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.23%
С начала года
11.11%
1 год
29.13%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.68%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGR.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGR.TO
CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF		6.03%10.57%16.04%17.92%-8.16%24.28%10.08%28.48%-7.88%24.43%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.11%46.74%18.34%18.89%-2.50%9.58%-10.23%9.77%-11.40%22.82%

Correlation

The correlation between DGR.TO and VXM-B.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.30

The correlation between DGR.TO and VXM-B.TO shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с DGR.TO:
DGR.TO с ZUD.TODGR.TO с EHE.TODGR.TO с VUDV.TODGR.TO с CMNY.TODGR.TO с ZZZD.TODGR.TO с DXU.TODGR.TO с XDU.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

DGR.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGR.TO
Ранг доходности на риск DGR.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGR.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGR.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGR.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGR.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGR.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGR.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.16

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.97

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.83

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

10.18

-4.65

DGR.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGR.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VXM-B.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGR.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGR.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка DGR.TO за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGR.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGR.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-38.71%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-10.33%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-13.31%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-22.12%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-38.71%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.90%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.76%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.87%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DGR.TO и VXM-B.TO

Текущая волатильность для CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) составляет 2.15%, в то время как у CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGR.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.79%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

11.20%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

13.59%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

13.77%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

15.11%

+0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGR.TO и VXM-B.TO

Дивидендная доходность DGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VXM-B.TO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGR.TO
CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF		1.14%1.24%0.94%1.53%1.70%1.26%1.29%1.67%1.94%1.29%0.62%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.97%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DGR.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGR.TO is categorized as Dividend, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGR.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор