PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGR.TO с DXU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGR.TO с DXU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGR.TO (CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF) and DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, DGR.TO returned 10.16%/yr vs 13.40%/yr for DXU.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGR.TO и DXU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGR.TO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у DXU.TO с доходностью 22.49%.

DGR.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
5.53%
С начала года
6.62%
1 год
13.36%
3 года*
12.75%
5 лет*
10.16%
10 лет*
11.99%

DXU.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
19.51%
С начала года
22.49%
1 год
28.68%
3 года*
24.86%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGR.TO и DXU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGR.TO
CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF		6.62%10.57%16.04%17.92%-8.16%24.28%10.08%28.48%-7.88%9.38%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		22.49%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%17.48%12.64%8.14%

Correlation

The correlation between DGR.TO and DXU.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.48

The correlation between DGR.TO and DXU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGR.TO и DXU.TO

Секторы
DGR.TO
DXU.TO

Технологии

33.9%
22.5%

Коммуникационные услуги

13.0%
2.2%

Здравоохранение

12.7%
13.7%

Промышленность

9.6%
34.8%

Финансовые услуги

8.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Энергетика

4.9%
6.5%

Сырьевые материалы

3.3%
6.5%

Коммунальные услуги

0.2%
10.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGR.TO
33.9%
DXU.TO
22.5%

Коммуникационные услуги

DGR.TO
13.0%
DXU.TO
2.2%

Здравоохранение

DGR.TO
12.7%
DXU.TO
13.7%

Промышленность

DGR.TO
9.6%
DXU.TO
34.8%

Финансовые услуги

DGR.TO
8.3%
DXU.TO
3.1%

Потребительский циклический сектор

DGR.TO
7.6%
DXU.TO
7.1%

Потребительский защитный сектор

DGR.TO
6.5%
DXU.TO

-

Энергетика

DGR.TO
4.9%
DXU.TO
6.5%

Сырьевые материалы

DGR.TO
3.3%
DXU.TO
6.5%

Коммунальные услуги

DGR.TO
0.2%
DXU.TO
10.2%

Недвижимость

DGR.TO

-

DXU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Часто сравнивают с DGR.TO:
DGR.TO с ZUD.TODGR.TO с VUDV.TODGR.TO с EHE.TODGR.TO с CMNY.TODGR.TO с ZZZD.TODGR.TO с XDU.TODGR.TO с FCCD.TO
Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с ZDIV.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с CWIN.TODXU.TO с DXBB.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с DXMO.TO

Доходность на риск

DGR.TO vs. DXU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGR.TO
Ранг доходности на риск DGR.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGR.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGR.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGR.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGR.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGR.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGR.TO c DXU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGR.TODXU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.45

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.97

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.15

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

9.06

-2.86

DGR.TO vs. DXU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGR.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXU.TO равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGR.TO и DXU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGR.TO и DXU.TO

Максимальная просадка DGR.TO за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки DXU.TO в -29.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGR.TO и DXU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGR.TODXU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-29.23%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.15%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-23.80%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-24.83%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.93%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-6.63%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.17%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGR.TO и DXU.TO

Текущая волатильность для CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) составляет 2.58%, в то время как у Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGR.TODXU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.34%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

16.08%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

19.86%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

18.58%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.68%

-4.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGR.TO и DXU.TO

Дивидендная доходность DGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DGR.TO
CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF		1.14%1.24%0.94%1.53%1.70%1.26%1.29%1.67%1.94%1.29%0.62%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGR.TO and DXU.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Dynamic.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGR.TO и DXU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор