PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGR.TO с ZUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGR.TO с ZUD.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGR.TO (CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF) and ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) are both Dividend funds. Over the past 10 years, DGR.TO returned 11.99%/yr vs 8.81%/yr for ZUD.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DGR.TO и ZUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) и BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGR.TO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у ZUD.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции DGR.TO превзошли акции ZUD.TO по среднегодовой доходности: 11.99% против 8.81% соответственно.

DGR.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
5.53%
С начала года
6.62%
1 год
13.36%
3 года*
12.75%
5 лет*
10.16%
10 лет*
11.99%

ZUD.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
11.17%
С начала года
13.57%
1 год
20.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.36%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGR.TO и ZUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGR.TO
CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF		6.62%10.57%16.04%17.92%-8.16%24.28%10.08%28.48%-7.88%24.43%
ZUD.TO
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF		13.57%11.69%15.31%6.36%-7.23%25.80%-5.27%21.08%-5.69%13.59%

Correlation

The correlation between DGR.TO and ZUD.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.58

The correlation between DGR.TO and ZUD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGR.TO и ZUD.TO

Секторы
DGR.TO
ZUD.TO

Технологии

33.9%

-

Коммуникационные услуги

13.0%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Промышленность

9.6%

-

Финансовые услуги

8.3%
100.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DGR.TO
33.9%
ZUD.TO

-

Коммуникационные услуги

DGR.TO
13.0%
ZUD.TO

-

Здравоохранение

DGR.TO
12.7%
ZUD.TO

-

Промышленность

DGR.TO
9.6%
ZUD.TO

-

Финансовые услуги

DGR.TO
8.3%
ZUD.TO
100.3%

Потребительский циклический сектор

DGR.TO
7.6%
ZUD.TO

-

Потребительский защитный сектор

DGR.TO
6.5%
ZUD.TO

-

Энергетика

DGR.TO
4.9%
ZUD.TO

-

Сырьевые материалы

DGR.TO
3.3%
ZUD.TO

-

Коммунальные услуги

DGR.TO
0.2%
ZUD.TO

-

Недвижимость

DGR.TO

-

ZUD.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF

BMO US Dividend Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с DGR.TO:
DGR.TO с VUDV.TODGR.TO с EHE.TODGR.TO с CMNY.TODGR.TO с ZZZD.TODGR.TO с DXU.TODGR.TO с XDU.TODGR.TO с FCCD.TO
Часто сравнивают с ZUD.TO:
ZUD.TO с XDIV.TOZUD.TO с TBNK.TOZUD.TO с IQD.TOZUD.TO с ZZZD.TOZUD.TO с PDIV.TOZUD.TO с VDY.TOZUD.TO с VUDV.TO

Доходность на риск

DGR.TO vs. ZUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGR.TO
Ранг доходности на риск DGR.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGR.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGR.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGR.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGR.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGR.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZUD.TO
Ранг доходности на риск ZUD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUD.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUD.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUD.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGR.TO c ZUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) и BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGR.TOZUD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.89

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.70

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.69

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

12.76

-6.56

DGR.TO vs. ZUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGR.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ZUD.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGR.TO и ZUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGR.TO и ZUD.TO

Максимальная просадка DGR.TO за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки ZUD.TO в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGR.TO и ZUD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGR.TOZUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-40.60%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-5.67%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-14.94%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-17.65%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-40.60%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.85%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.07%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.64%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DGR.TO и ZUD.TO

Текущая волатильность для CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) составляет 2.58%, в то время как у BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что DGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGR.TOZUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.82%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.88%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.05%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.19%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.98%

-1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGR.TO и ZUD.TO

Дивидендная доходность DGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ZUD.TO в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGR.TO
CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF		1.14%1.24%0.94%1.53%1.70%1.26%1.29%1.67%1.94%1.29%0.62%0.00%
ZUD.TO
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF		1.48%1.68%2.17%2.54%2.77%2.50%3.76%3.13%3.11%2.69%2.61%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DGR.TO and ZUD.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGR.TO и ZUD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор