PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с AUCP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGP и AUCP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и AUCP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
12.41%181.76%18.19%14.43%-14.30%-9.74%21.20%45.13%-10.97%10.14%
Разные валюты инструментов

DGP торгуется в USD, в то время как AUCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции AUCP.L по среднегодовой доходности: 22.78% против 19.79% соответственно.


DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%

AUCP.L

1 день
8.06%
1 месяц
-14.74%
С начала года
12.41%
6 месяцев
27.16%
1 год
117.55%
3 года*
55.94%
5 лет*
28.73%
10 лет*
19.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

L&G Gold Mining UCITS ETF

Сравнение комиссий DGP и AUCP.L

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AUCP.L в 0.65%.


Доходность на риск

DGP vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина

AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGPAUCP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.45

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.75

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.92

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

13.53

-2.45

DGP vs. AUCP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUCP.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и AUCP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGPAUCP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.75

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между DGP и AUCP.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и AUCP.L

Ни DGP, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и AUCP.L

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке AUCP.L в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и AUCP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DGPAUCP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-77.57%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-29.56%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-39.38%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-45.72%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-15.00%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-35.89%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

8.33%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и AUCP.L

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) с волатильностью 18.36%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGPAUCP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.21%

18.36%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

38.04%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

47.67%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

38.28%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

36.40%

-1.47%