Сравнение DGOC с KAPR
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DGOC is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 13.49%.
DGOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам DGOC и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 4.65% | 1.49% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 13.49% | 2.63% |
Correlation
The correlation between DGOC and KAPR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. KAPR — Ранг доходности на риск
DGOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение DGOC c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGOC | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGOC и KAPR
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -16.91% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -3.84% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 6.51% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 11.71% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 11.59% | -7.24% |
Сравнение комиссий DGOC и KAPR
DGOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и KAPR
Ни DGOC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGOC and KAPR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DGOC.
DGOC and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор