Сравнение DGOC с FBUF
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 6.62%.
DGOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам DGOC и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 4.65% | 1.49% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.62% | 3.65% |
Correlation
The correlation between DGOC and FBUF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. FBUF — Ранг доходности на риск
DGOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение DGOC c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGOC | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGOC и FBUF
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -11.09% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.35% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 8.25% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 9.61% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 9.61% | -5.26% |
Сравнение комиссий DGOC и FBUF
DGOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и FBUF
DGOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
DGOC and FBUF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for DGOC.
FBUF has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for DGOC.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор