Сравнение DGOC с EAPR
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DGOC is actively managed, while EAPR is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.36%.
DGOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам DGOC и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 4.65% | 1.49% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.36% | 1.89% |
Correlation
The correlation between DGOC and EAPR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. EAPR — Ранг доходности на риск
DGOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAPR
Сравнение DGOC c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGOC | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGOC и EAPR
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -17.65% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.61% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -4.02% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 9.29% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 10.41% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 10.26% | -5.91% |
Сравнение комиссий DGOC и EAPR
DGOC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и EAPR
Ни DGOC, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGOC and EAPR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGOC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGOC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
DGOC and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.89% for EAPR.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор