Сравнение DGLO с BUFH
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.85%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.95%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам DGLO и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.85% | 2.71% |
Correlation
The correlation between DGLO and BUFH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. BUFH — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение DGLO c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и BUFH
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -1.53% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.12% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.17% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 2.37% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 2.32% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 2.32% | +12.78% |
Сравнение комиссий DGLO и BUFH
DGLO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и BUFH
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and BUFH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGLO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGLO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
DGLO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BUFH.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор