PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с SGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGLIX с SGSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGLIX (DFA Global Small Company Portfolio) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, DGLIX returned 7.49%/yr vs 7.56%/yr for SGSCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DGLIX charges 0.44%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и SGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 19.03%.

DGLIX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.62%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

SGSCX

1 день
-0.91%
1 месяц
0.90%
С начала года
19.03%
6 месяцев
20.86%
1 год
41.59%
3 года*
20.64%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLIX и SGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		12.08%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		19.03%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%16.84%

Correlation

The correlation between DGLIX and SGSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.95

The correlation between DGLIX and SGSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

DWS Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CAEIXDGLIX с DFFVXDGLIX с DFEOX
Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с GAOAXSGSCX с MGINXSGSCX с VTISGSCX с SCDGX

Доходность на риск

DGLIX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXSGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.74

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.80

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.41

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

16.77

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа SGSCX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и SGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXSGSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.74

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и SGSCX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и SGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGLIXSGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-62.26%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.54%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-22.37%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-33.72%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.30%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-14.12%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.50%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и SGSCX

Текущая волатильность для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) составляет 4.06%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGLIXSGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.10%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

11.59%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

15.34%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

18.88%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

19.53%

-1.19%

Сравнение комиссий DGLIX и SGSCX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и SGSCX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SGSCX в 8.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.48%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.71%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DGLIX and SGSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGSCX has higher volatility (5.10%) compared to DGLIX (4.06%). In terms of maximum drawdown, DGLIX dropped -42.56% vs SGSCX's -62.26%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLIX и SGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор