PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGLIX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGLIX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		-0.74%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%9.98%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

DGLIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.29%
1 год
19.64%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CSUAXDGLIX с DFEOXDGLIX с DFIEX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий DGLIX и RTXAX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio

Доходность на риск

DGLIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.69

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.24

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.89

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

10.79

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между DGLIX и RTXAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и RTXAX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности RTXAX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.67%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и RTXAX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, примерно равная максимальной просадке RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGLIXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-40.68%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.11%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-24.63%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-3.32%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.96%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.29%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и RTXAX

DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGLIXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.12%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

8.24%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.04%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.85%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.26%

-1.87%