PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGLIX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGLIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.88%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.

DGLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.73%
1 год
22.30%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CAEIXDGLIX с CSUAXDGLIX с DFEOX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с APFDX

Сравнение комиссий DGLIX и GMGEX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

DGLIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.94

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.63

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.59

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

11.30

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.94

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между DGLIX и GMGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и GMGEX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.63%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и GMGEX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGLIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-58.47%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.62%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-28.58%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.81%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-16.84%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.66%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и GMGEX

DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 5.89% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGLIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.09%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.78%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

15.72%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.74%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.02%

+2.38%