PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGLIX с GCCHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGLIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		-0.74%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%14.06%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		6.61%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 6.61%.

DGLIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.29%
1 год
19.64%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.61%
6 месяцев
15.46%
1 год
64.36%
3 года*
-1.00%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CAEIXDGLIX с CSUAXDGLIX с DFEOX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с PRGSXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий DGLIX и GCCHX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio

Доходность на риск

DGLIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.24

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.89

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.92

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

13.98

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.24

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между DGLIX и GCCHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и GCCHX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности GCCHX в 1.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.67%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.41%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и GCCHX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGLIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-54.32%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.89%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-54.32%

+28.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-13.15%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-14.11%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.18%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и GCCHX

Текущая волатильность для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) составляет 5.03%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGLIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

8.34%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

17.07%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

27.75%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

26.87%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

25.21%

-6.82%