PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGITX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGITX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DGITX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGI Balanced Fund (DGITX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGITX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
DGITX
DGI Balanced Fund		-0.85%12.53%6.91%10.92%-2.07%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

DGITX

1 день
1.75%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.30%
1 год
11.67%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGI Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с DGITX:
DGITX с VOODGITX с TSAIXDGITX с CSTAXDGITX с CONWXDGITX с PALDXDGITX с AVEFXDGITX с SICIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий DGITX и FRGAX

DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

DGITX
DGI Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

DGITX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGITX
Ранг доходности на риск DGITX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGITX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGITX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGITXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.93

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.74

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

7.96

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGITX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGITX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGITXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.27

-1.00

Корреляция

Корреляция между DGITX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGITX и FRGAX

Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022
DGITX
DGI Balanced Fund		1.17%1.16%0.73%0.94%0.00%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%

Просадки

Сравнение просадок DGITX и FRGAX

Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGITXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-11.77%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.53%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-5.02%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-1.62%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.87%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DGITX и FRGAX

Текущая волатильность для DGI Balanced Fund (DGITX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGITXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.51%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.04%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

12.09%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

10.33%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

10.33%

-0.85%