Сравнение DGIN с RBIL
DGIN (VanEck Digital India ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, DGIN returned -16.72% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
DGIN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -16.67%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIN и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -13.97% | 5.32% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between DGIN and RBIL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. RBIL — Ранг доходности на риск
DGIN
RBIL
Сравнение DGIN c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIN | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.13 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 7.82 | -8.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 42.95 | -44.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIN и RBIL
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -0.52% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -0.52% | -29.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.92% | -0.50% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -0.07% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 0.10% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и RBIL
VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 0.36% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 0.85% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 0.95% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 1.07% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 1.07% | +17.87% |
Сравнение комиссий DGIN и RBIL
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и RBIL
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.21% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and RBIL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGIN has higher volatility (5.91%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -16.72% for DGIN. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.21% for DGIN.
DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. DGIN tracks MVIS Digital India, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: VanEck and F/m. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор