PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с MKOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a India Equities fund tracking the MVIS Digital India, while MKOR is a South Korea Equities fund actively managed by Matthews. DGIN is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 3.89%/yr vs 32.29%/yr for MKOR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 64.92%.

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKOR

1 день
-3.80%
1 месяц
-17.01%
6 месяцев
46.60%
С начала года
64.92%
1 год
106.40%
3 года*
32.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и MKOR

2026 (YTD)202520242023
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%-6.00%22.56%12.33%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		64.92%70.33%-15.76%-2.52%

Correlation

The correlation between DGIN and MKOR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов DGIN и MKOR

Секторы
DGIN
MKOR

Коммуникационные услуги

31.4%
2.2%

Технологии

23.9%
52.6%

Финансовые услуги

20.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

15.8%
7.2%

Энергетика

7.1%
0.7%

Промышленность

1.3%
24.4%

Здравоохранение

0.9%
1.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
MKOR
2.2%

Технологии

DGIN
23.9%
MKOR
52.6%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
MKOR
9.0%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
MKOR
7.2%

Энергетика

DGIN
7.1%
MKOR
0.7%

Промышленность

DGIN
1.3%
MKOR
24.4%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
MKOR
1.5%

Сырьевые материалы

DGIN

-

MKOR
1.4%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

MKOR
1.8%

Недвижимость

DGIN

-

MKOR

-

Коммунальные услуги

DGIN

-

MKOR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGT

Доходность на риск

DGIN vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.46

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.81

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.19

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

16.22

-17.38

DGIN vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и MKOR

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-22.09%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-20.62%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-22.09%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-19.99%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-6.42%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

6.59%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и MKOR

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 4.46%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

17.43%

-12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

40.71%

-24.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

43.45%

-24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

29.89%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

29.89%

-11.02%

Сравнение комиссий DGIN и MKOR

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и MKOR

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности MKOR в 1.59%

ПозицияTTM2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.59%2.62%5.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and MKOR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.43%) compared to DGIN (4.46%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs MKOR's -22.09%.

On 3-year performance, MKOR leads with 32.29% vs 3.89% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKOR has performed better with a 32.29% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.59% for MKOR.

DGIN is categorized as India Equities, while MKOR is South Korea Equities. They also come from different issuers: VanEck and Matthews. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор