Сравнение DGIFX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIFX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIFX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 1.50% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGIFX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции TSAIX немного отстают с 10.88%.
DGIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.09%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIFX и TSAIX
DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
DGIFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
DGIFX
TSAIX
Сравнение DGIFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIFX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.10 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.62 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 6.28 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DGIFX и TSAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIFX и TSAIX
Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 8.12% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок DGIFX и TSAIX
Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -34.58% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.72% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -28.28% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -34.58% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -7.52% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.96% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.71% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIFX и TSAIX
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 6.13% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.34% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 10.26% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 17.32% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.20% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.62% | +0.98% |