PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIEX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.55%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%46.01%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.39% соответственно.

DGIEX

1 день
1.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.50%
1 год
27.91%
3 года*
9.62%
5 лет*
0.05%
10 лет*
8.45%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с DBMYXDGIEX с DTGRXDGIEX с DISSXDGIEX с DREVXDGIEX с DRRIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий DGIEX и LZEMX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.95

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.72

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.86

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

14.21

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.95

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между DGIEX и LZEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и LZEMX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.38%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и LZEMX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-60.08%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.42%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-30.55%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-44.08%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-9.04%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-16.71%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.89%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и LZEMX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.23%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.72%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

14.30%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

14.11%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.34%

+2.06%