PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIEX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIEX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.55%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%46.01%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции DGIEX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 8.45% против 6.23% соответственно.

DGIEX

1 день
1.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.50%
1 год
27.91%
3 года*
9.62%
5 лет*
0.05%
10 лет*
8.45%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с DTGRXDGIEX с DISSXDGIEX с DREVXDGIEX с DRRIXDGIEX с DBMYX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с AIEMX

Сравнение комиссий DGIEX и EAEMX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIEXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.25

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.86

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.68

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

10.25

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIEXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между DGIEX и EAEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и EAEMX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.38%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и EAEMX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIEXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-62.70%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.90%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-25.43%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-44.16%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-8.20%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-13.58%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.59%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и EAEMX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIEXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.94%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.80%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

12.17%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

11.42%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

13.38%

+5.02%