Сравнение DGIEX с DRGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и DRGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и DRGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.96% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и DRGVX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.
Доходность на риск
DGIEX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск
DGIEX
DRGVX
Сравнение DGIEX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | DRGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.07 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.54 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.56 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 6.92 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.07 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и DRGVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и DRGVX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DRGVX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и DRGVX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, примерно равная максимальной просадке DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DRGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -42.60% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.22% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -17.01% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -42.60% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -4.62% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -4.39% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.76% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и DRGVX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.71% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 9.13% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.88% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.60% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.82% | -0.42% |